iqoption

Чтение ленты (окно Time and Sales)

Чтение ленты - один из существенных факторов при активной торговле. Многие трейдеры знакомы с сотнями индикаторов, доступных в большинстве торговых платформ, но мало кто имеет представление о том, как читать и понимать ленту."Понимать" - правильное слово, когда речь идет о навыках работы с окном Time and Sales. В отличие от других индикаторов, в которых есть уровни перекупленности или перепроданности, показания ленты для каждой ситуации индивидуальны. Речь идет не о том, как торгуется акция, а о том, как акция торгуется в конкретный день и на конкретном уровне цены (например, 10, 25, 100).В данной статье мы рассмотрим общие характеристики окна Time and Sales и чтение ленты (скорость ленты, размер ордеров и т.п.). Лента наиболее важна при подтверждении пробоев и выявлении спроса и предложения в критических точках.

 

Нужно понимать что надо учиться читать ленту так как для чтения ленты требуется наличие "шестого чувства", т.е. навыков на таком уровне, чтобы вы могли предчувствовать, что произойдет в следующий момент. Если вы готовы начать практиковаться с лентой, нужно потратить достаточно много времени наблюдая за тем как проходят принты и сопоставляя увиденное с происходящим на графике, только так можно отточить навыки чтения ленты.

 

Что же собой представляет окно Time and Sales?

 

Если вы обратитесь к человеку, который обладает хорошим навыком чтения ленты с вопросом "какой инструмент анализа рыночной ситуации самый лучший?" он однозначно ответит, что наиболее ценным инструментом для меня него является окно Time and Sales, называемое "лентой". Оно представляет трейдеру подробную информацию о потоке ордеров по конкретной акции. В данном окне содержатся детали каждой из сделок, прошедших по данной акции: время сделки, цена, размер ордера и условия ордера. В зависимости от торговой платформы, вам могут быть доступны другие данные.

Чтение ленты (окно Time and Sales)

 

Только освоив сообщения ленты, вы сможете максимально точно принимать решения о входе и выходе из позиций.

 

Как использовать окно Time and Sales

 

У опытного трейдера не возникает сомнений в том, что в торговле акциями есть две правды: одна - это цена, а вторая - объем. В чтении ленты присутствует и то, и другое. При правильном использовании, умение читать ленту повышает ваши шансы на успех, потому что цель чтения ленты - следовать за деньгами.

 

Хотя многие профессиональные трейдеры не любят этого признавать, торговля акциями - это игра вероятностей. Работа трейдера заключается в размещении сделок, имеющих наиболее высокие шансы на успех. Торговля с использованием ленты требует терпения. Нельзя купить или продать акцию только потому, что вы заметили, что движение ленты немного ускорилось. Нужно понимать уровни поддержки и сопротивления, чтобы совмещать сообщения ленты с формированием ценовых моделей.

 

Движение ленты порой может быть очень быстрым и обескураживающим. Требуется определенное терпение, чтобы привыкнуть к пониманию истинного значения того, что вы видите. Помните, что каждая акция индивидуальна и должна торговаться по-своему. Прежде чем войти в сделку, нужно в течение пары минут понаблюдать за поведением ленты. Для чтения ленты нужно натренировать глаза на поиск изменений характера поведения ленты. Рассмотрим некоторые из тех ключевых изменений, которые нужно принимать в расчет.

 

Размер ордеров

Начнем с размера. Размер исполняемых ордеров помогает понять, стоит ли за видимым поведением цены убежденность игроков. Открывая сделку, мы, как правило, хотим видеть шквал ордеров на покупку или продажу объемом более 300-400 акций. Четкого и однозначного правила на этот счет нет. Это, скорее, визуальный сигнал, который привык распознавать ваш глаз. Часто можно наблюдать отличные технические формации в акциях с низкими объемами торговли. В такие позиции входить не стоит, потому что сообщение ленты не будут достаточно четкими, а это снижает шансы на заключение успешной сделки.

 

Скорость ордеров

Скорость ордеров - еще один ключевой элемент сообщения, которое нам дает лента. Как правило, когда акция пробивает уровни поддержки/сопротивления, не только возрастает размер ордеров, но также наблюдается ускорение движения ленты. Это указывает на то, что в акции есть интерес на данном уровне и что этот интерес выше, чем просто покупки и продажи пары мелких трейдеров.

 

Условия ордеров

Условие ордера - это по какой стороне спреда (бид/аск) происходит торговля. Когда мы смотрим акцию в лонг, то хотим видеть много ордеров, исполняемых по цене аск. И наоборот, если мы хотим войти в шорт, то ожидаем исполнения ордеров по цене бид. Это дает нам ключ к пониманию того, насколько отчаянно трейдеры пытаются войти в акцию или выйти из нее.

 

Какие акции лучше всего торговать?

 

Этот вопрос задет себе каждый начинающий трейдер. Тот кто имеет опыт торговли ответит на него просто: я торгую только наиболее волатильные акции дня. Это те акции, в которых есть большой объем и значительный интерес со стороны биржевых игроков. Они дают сильные и быстрые движения, на которых можно заработать крупные прибыли. Помните, что нам надо видеть скорость в ленте, а для этого нужна акция с интересом.

 

Есть ли в течение дня периоды времени, когда лента работает лучше всего?

 

Если проанализировать то как меняется активность участников рынка в течении дня можно со свей уверенностью сказать, что лучше всего торговать только в первые 2 часа каждого дня, а именно - когда на рынке присутствует наибольшая волатильность и когда происходит большинство трендовых движений. После перерыва рынок, обычно, рваный. В это время торгуют трейдеры, руководствующиеся соображениями, отличными от тех, которые можно использовать в первые часы сессии для торговли по внутридневному тренду. Безусловно, нельзя исключать возможность торговли после обеда, но для этого нужно иметь определенный опыт.

 

Чтение ленты с помощью Level 2

 

Наличие окна Level 2 является преимуществом для трейдера. Окно показывает размер ордеров в книге маркетмейкера. Хотя маркетмейкеры имеют возможность манипулировать Level 2, чтобы вводить в заблуждение трейдеров, но, как правило, для покупки акции в лонг нужно наличие крупного бида и небольшого аска. И наоборот, если хотите брать акцию в шорт или продавать ее, ищите небольшой размер бида и крупный аск. Конечно этот принцип не является абсолютно надежным, но он повышает шансы совершить прибыльную сделку.

 

Выход из сделки

 

Это, наверное, самая сложная часть торговли для большинства трейдеров. Чтение ленты помогает выйти из сделки в самый подходящий момент, глядя на диспропорцию ордеров. Когда на графике видно резкое движение цены в одном направлении, нужно сразу же смотреть в ленту, чтобы понять, когда будут задействованы "тормоза". Но этот навык нужно развивать торговой практикой. Если вы берете акцию в шорт, следите за усилением стороны бида и расширением спреда бид/аск. Это может служить красноречивым сигналом, что у движения заканчивается "топливо".

 

Спред бид/аск на ключевых уровнях

 

Убедитесь, что в акции нет широкого спреда бид/аск, когда она приближается к вашей точке входа. Нужно понимать, что у вас не будет много времени для открытия сделки. Если вы торгуете волатильную акцию, то, скорей всего, вам придется работать маркет-ордерами. Широкие спреды могут говорять о двух вещах. Во-первых, когда спред расширяется, риск значительно увеличивается. Почему? Потому что, при широком спреде, в большинстве случаев, у вас будут проблемы с выходом из сделки с помощью лимитных ордеров. А это может довольно быстро превратить мелкий убыток в крупный. Во-вторых, это говорит о том, что в данной акции нет большого интереса. Если бы он был, спред бы сузился, а обе стороны максимально сблизились.

 

Акции с очень большими объемами

 

Есть акции с большими объемами, а есть - с очень большими объемами. Нужно стараться не торговать бумаги с объемами, например, 30 или 40 миллионов акций, поскольку сообщения в их ленте могут иногда сбивать с толку новичков. Вы можете увидеть, как по биду проходит 15 ордеров большого размера, но это не будет иметь такого значения, как для акций, где объемы меньше. Не забывайте рассматривать все в контексте. Если ваша акция торгуется с гигантскими объемами, нужно быть готовым, что поведение ленты будет значительно отличаться от акций с относительно небольшим  торговым объемом.

 

Пусть цена подтвердит точку

 

Мы уже обсудили размер ордера, скорость и условия. Хотя все эти элементы ленты являются ключевыми, нужно дать цене подтвердить точку. Например, если вы ищете вход в шорт по цене 54$ и на этом уровне имеется сильный поток ордеров на продажу по бидам. После усиления давления на ценовой уровень возникает желание войти в сделку, чтобы получить хорошую цену, но лучше подождать пробития этого уровня. Если этого не происходит, вы можете попасть в ловушку, устроенную, чтобы выбросить слабых трейдеров, а затем повести акцию в противоположном направлении.

 

Не позволяйте своему эго взять верх

 

Одной из самых больших ошибок, которая наблюдается у многих трейдеров, является их привязанность к своим позициям. В попытке усмирить свое эго, они зачастую открывают сделку и держат ее, пока она не пойдет в их сторону. Помните, что дейтрейдинг - это очень быстрая игра. Если вы не реагируете быстро, то будете терпеть убытки слишком часто. Когда вы принимаете решение на основании поведения ленты, а акция не идет в вашем направлении сразу, есть вероятность того, что лучше выйти из позиции с небольшими убытком.

 

Концентрация

 

Крайне важно быть полностью сконцентрированным, когда торгуете и пытаетесь понять, о чем говорит лента. Отсеивайте посторонний шум. Если вы собираетесь открыть сделку, следите за ней, не отвлекаясь на другое. Это поможет вам почувствовать, когда стоит оставаться в акции, а когда пора выходить.

 

Заключение

 

Чтение ленты является очень важным навыком для краткосрочного трейдера, который может помочь воздержаться от многих сделок. Помните, что не следует быть одержимым деятельностью, накручивая себя перед каждой сделкой. Если вы это делаете, то в горячке будете находить повод для входа в плохие сделки. Дисциплина - ключевой фактор. Ее тренировка требует времени. Всем трейдерам, желающим попробовать использовать ленту, нужно попрактиковаться, прежде чем открывать сделки на реальном счете, опираясь на то, что говорит лента. Освоение искусства чтения ленты требует сил и времени, но вы будете вознаграждены за свой труд.