Шесть раз за последнюю четверть века: что стоит за удивительным поведением VIX в понедельник?

В понедельник в последнюю минуту торговой сессии произошло нечто странное: фьючерсы и биржевые фонды на VIX – индекс волатильности – «выстрелили» вверх на довольно внушительных объемах. Существует несколько возможных версий того, что же все-таки произошло.

Шесть раз за последнюю четверть века: что стоит за удивительным поведением VIX в понедельник?

Биржевой фонд ProShares Trust Ultra VIX Short Term Futures

Прежде всего, это могло стать результатом банальной ошибки (история знает массу случаев, когда зависали программы, или трейдеры вводили ордера на большее количество контрактов, чем необходимо). Но мы ведь не верим в ошибки на финансовых рынках, так?

Второй вариант — приведение позиций в некое равновесие. Многие эксперты отмечают странное поведение Индекса волатильности в понедельник. В то время как S&P 500 завершил день в минусе на 2%, VIX упал на 8% (обычно у двух инструментов отрицательная корреляция). Об исключительной редкости события говорит тот факт, что за последнюю четверть века насчитывается всего шесть подобных случаев.

Третья возможность — некто с «особыми» знаниями решил купить фьючерсы и ETF на волатильность в качестве возможной страховки от падения широкого рынка. В этом случае сегодня важно следить за поведением фондовых индексов и этих инструментов — если последует падение, версия подтвердится (либо мы станем свидетелями хеджирования позиции).

Шесть раз за последнюю четверть века: что стоит за удивительным поведением VIX в понедельник?

Фьючерсы на Индекс рыночной волатильности CBOE

Какой бы вариант не оказался верным, в любом случае это была отличная возможность продать VIX и продать ES через EXANTE. И даже если бы вы сделали это после открытия ночной сессии, был бы отличный плюс. Соотношение VIX и ES оставляем на ваше усмотрение. Кстати, эта ситуация отлично описывается в 10-м «правиле» торговли Анатолия Князева — ждите свою возможность для заработка https://smart-lab.ru/company/exante/blog/334345.php.

А как вы заработали на вчерашнем скачке VIX?

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once