Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

          В этой статье разберемся, на какие параметры, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем. Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические. Оптимизации систем путем перебора параметров индикаторов не производилось.
Все инструменты протестированы без плечей.
Для анализа отобраны тесты имеющие 30 сделок и более.
Исследуемые параметры отбора систем:  Прибыль в год (проценты), ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка (проценты), другие параметры отбора и их комбинации рассмотрены, но в эту статью не попали, часть есть здесь.

Методика исследования.Выбираем пятьдесят лучших систем периода 10-12 по параметру отбора «Прибыль в год (проценты)» и смотрим среднюю годовую прибыль этого портфеля периода 13-15.
Проделывает такую же операцию по остальным параметрам отбора (ПрофитФактор, Прибыль в год/maxПросадка, Кол-во Побед/Поражений, Средняя сделка)
Для анализа другого периода, делаем отбор систем на периоде 13-15, результаты смотрим в 16 г.
Отдельно смотрим таймфрейм 15 минут и 60 минут.

Итоги.Результаты исследования можно представить в виде двух таблиц:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

Итоги для фьючерсов и пр. посчитаны без плечей. Индикаторы систем не подвергались какой-то оптимизации или усовершенствованию. Все системы состоят из обычных индикаторов со стандартными параметрами.

Выводы.
Можно достаточно уверенно отобрать портфель систем на исторических данных по параметру отбора «Прибыль в год/maxПросадка», который с очень большой вероятностью будет прибыльный в последующих периодах (+5.88%-+17.76%). Повышение прибыльности может быть достигнуто путем усовершенствования каждой системы отдельно и применением плечей (так с плечом 3, отобранный портфель практически гарантированно может давать 15-50% годовых). Торговать нужно именно портфель систем, т.к. любая отдельная система, отобранная таким способом может сработать в убыток (принцип торговли портфелем систем реализован тут).

Предыдущие статьи:
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.
Выбор прибыльной торговой системы. Часть 2 Количество сделок в тесте.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once