Тренд - друг или враг-3 : Паттерн

В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, который должен был описать следующее состояние рынка:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
На самом же деле при такой модели достаточно свободы, чтобы в выборку попадали случаи, которые мы в здравом уме туда не включили бы — например, с очень большой просадкой на 1 этапе падения. Вот пример того, что формально также соответствует подобному описанию:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
Выход виделся только один: забросить супершуструю технологию смещения временных рядов, и применить скользящее окно для построения свечек старшего таймфрейма. Производительность сразу упала на порядок, но что не сделаешь ради истины… В результате модель начала тренда приняла следующий вид:
-За период А до PivotPoint, HI(A) был выше PivotPointLOW на величину threshold(A)
-За период B после PivotPoint HI(B) был выше PivotPointLOW на величину threshold(B)
-PivotPointLOW является LOW за период AB
-Hi последнего бара B = HI(B)
Таким образом, гарантированно обозначена точка разворота как локальный лоу паттерна, а последний бар — как максимум с точки разворота.
Подходящие периоды отмечены на графике(период А в данном примере может быть любой длины, т.к. нет случаев значений ниже PivotPointLOW):
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
На данном примере будут учтены тренды длиной 1,2,3,6,8,23,26… дней.
Возьмем для примера тренд длиной 23 дня и таким же периодом результата:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
В данном примере 10%-е падение и 7%-й рост, для такого примера посчитаем вероятности по старой нашей схеме, по трем точкам, учитывая только как минимум 2%-й рост и взяв 2-кратный период результатов:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
и тот же пример, но уже с определением по паттерну:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
Выборка существенно уменьшилась, особенно на длинных сроках(зеленые и красные линии, правая шкала Y). Видим, что в таком виде паттерн довольно редкий. Для примера уменьшим пороговые значения до 5% падения, 3% роста и 1% целевого результата по трем точкам:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
и через паттерн:
Тренд - друг или враг-3 : Паттерн
и нам остается еще один маленький шаг для того чтобы понять, торгуемы ли эти закономерности. Но об этом чуть позже.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once