Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс
























Вторая картинка по фРТС:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс




















Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49. r />Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.

Легенда:
co — модуль разности close и open
cop - разность close и open «белой минуты»
con - разность close и open «черной минуты»
hl — разность high и low
vl — суммарный объем сделок в данной минуте
vlp - суммарный объем сделок «белой минуты»
vln - суммарный объем сделок «черной минуты»

Синим цветом выделены минуты, которые кратны 0,15,30,45.

Одна из интерпретаций такова, что в среднем в трендовых системах цена будет убегать от вас, если ваша система настроена по тайм-фреймам, минуты которых кратны 0,15,30,45. Соответветственно, для контр-трендовых систем цена будет пробивать ваши ордера в эти моменты (в среднем).

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once