Нефтяные хроники 8 июня

Преимущество покупателей нефти стало уже весьма ощутимым. Вылет выше 50 долларов, тест сверху и дальнейший рост. Вылет выше 51 долларов США, тест сверху и дальнейший рост. Ситуация стала напоминать скоростной лифт, которой поднимается вверх и мы наблюдаем как меняются этажи на табло: 50, 51, 52... 

Однако для проверки гипотезы используем наш традиционный анализ кривой скью опционов Brent, торгуемых на бирже ICE.

Анализ проводится в формате day of days (подневные данные), без учета интрадейной компоненты.

В августовской серии волатильность вчерашних торгов сохранялась на уровне понедельника (в зоне коллов), в зоне путов шли ощутимые продажи волатильности. Весьма приличное преимущество со стороны покупателей. Как видим, пошли уже открытые покупки коллов. 

В сентябрьской серии спрос на коллы был еще выше, чем в августовской серии. Путы же оставались на уровнях понедельника. 

На регрессии мы впервые видим, как совпали линии вторника и понедельника. Это свидетельствует о наличии спроса, особенно в зоне коллов. Пошло движение и началась активность покупателей волатильности. 

Основной спрос в коллах был около 0,2 дельты. В путах спрос был менее интенсивным, как итог, существенно от регрессии они не отклонялись на уровне центральных страйков. Дальние страйки существенного спроса не было. 

Таким образом, преимущество покупателей нефти усиливается, что проявило себя в активности в зоне коллов. При этом в сентябрьской серии покупали коллы активнее, чем в августовской. Видимо, трейдеры не хотят рисковать, так как до экспирации августовской серии осталось 2 недели и пошел частичный отток ликвидности в более дальнюю серию.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once