Нефтяные хроники 6 июня

Нефть в пятницу практически не отреагировала на слабые пейролсы в США. Это выглядело весьма удивительным. Доллар США резко ослаб против всех валют, однако нефть при этом продолжила пилить под уровнем 50 долларов. Это свидетельствует о том, что нефтяные трейдеры весьма самодостаточные и могут ломать практически любые корреляции с другими классами активов. 

Однако сегодня на азиатской сессии Brent предпринимает попытки очередной попытки захода выше 50 долларов за баррель. Сейчас она торгуется на 50,04 долларах за бочку. 

Весьма плотно нефть проторговала зону около 50 долларов. Как вариант, мы наблюдаем либо краткосрочный баланс нефти, либо подготовку к движению. 

Перейдем к анализу скью, чтобы понять, куда это движение может пройти.

В августовской серии продавали волатильность, однако в зоне коллов было небольшое преимущество по сравнению с путами. 

В сентябрьской серии существенных различий между путами и коллами не было. Здесь тоже продавали волатильность (корреляция волатильности двух серий).

На регрессии скью мы видим, что в зоне коллов на центральных страйках был небольшой всплеск спроса, которого нет на этой же дельте в зоне путов (речь про дельту 0,6).

Таким образом, пятничная кривая скью оказалась нейтральной, продавцы волатильности преобладали. Однако совсем небольшое преимущество было в зоне коллов.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once