Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

Несколько иллюстраций возможности прямого арбитража базового актива и фьючерса на него.

Доллар-рубль:
Спрэды между спотом и фьючерсом на moex

РТС:
Спрэды между спотом и фьючерсом на moex













r />



Сбербанк:
Спрэды между спотом и фьючерсом на moex


















На данных иллюстрациях представлен один час из жизни указанных инструментов 6 апреля 2016 года.
Весь этот день по данным инструментам, а также некоторые другие пары можно скачать по ссылке.
Каждая страничка в пдфке это один час, начиная с 10 до 18 часа этого дня.

Нижний график это спрэд как он есть, исходя из цен инструментов по сделкам.
Верхний график это синхронизированные по первому тику каждого часа графики сделок двух инструментов.
Черный — базовый актив. Синий — фьючерс. То, что где-то фьючерс выше/ниже своей базы, значения не имеет — это случайный факт,
определяемый их выравниванием и масштабированием по вертикали. Смысл верхнего графика в синхронизации тиков по времени.

Всем хорошего настроения!