Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени.
Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире. Поэтому переписываем по-человечески, чтобы она измеряла что? Приавильно, вероятность продолжения тренда, т.е. нужное, полезное и понятное большинству трейдеров качество :)
А чтобы было еще понятней, в том числе полному большинству, сдвинем шкалу вероятности чтобы 50% оказался на 0%, таким образом, будем отображать смещение вероятности от средней отметки 50%. Столбик вниз — значит вероятность меньше 50%, и вплоть до 0. Вверх — соответственно, больше.
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
На графике для SPY по оси Х — тестируемый период в днях, по оси У — сдвиг вероятности от 50%, например, для 10 дневного периода роста(более 2%) вероятность того, что через 10 дней курс будет еще выше — 64%, т.е. смещение на 9% (что и видим на оси У). Большие периоды:
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
Как видим, исторически тренды роста в SPY длиной до 60 торговых дней скорее продолжаются, тренды падения скорее прекратяться, чем продолжаться. Возьмем бОльший диапазон:
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
Возьмем двойной и половинный OOS-периоды:
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
Делаем выводы :)
А вот так выглядят тенденции у VIX & VXX:
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.
По последнему графику сразу видно, что актив имеет тенденцию к падению независимо от направления тренда.
Рост скорее всего прекратиться, падение — будет продолжаться. В отличие от самого VIX.



A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once