Параметрия торговых систем

Параметрия торговых систем

После возникновения идеи торговой стратегии, разработки детального алгоритма её выполнения можно приступать к тестированию стратегии на исторических данных. Это можно делать как вручную «на глазок», что конечно трудоемко, неудобно и даже несколько странно при наличии специализированных и не очень программных продуктов позволяющих быстро и просто протестировать множество стратегий.
 
Какие параметры важны при оценке стратегии?
 
Первое что бросается в глаза – доход полученный за период исторического тестирования, но это только одно число внутри, которого может скрываться множество дополнительной, гораздо более важной информации.
 
Крайне удобно, когда программный комплекс для бэк-тестинга предоставляет возможность построить график кривой капитала  (equity), который отражает накопленный доход на каждый день тестирования. При анализе кривой важно обратить внимание на характер прироста кривой капитала, график должен быть плавным, без значительных провалов и отклонений от медианы (среднего). На этом же графике легко увидеть и такой важный показатель как Просадка — наибольшее (пиковое) проседание линии капитала в абсолютных величинах.
 
Полезной количественной характеристикой является число прибыльных/убыточных сделок. Знать количество прибыльных и убыточных сделок при испытаниях необходимо, чтобы оценить их частоту, ведь если количество прибыльных сделок стремится к 0, велика вероятность, что условий для входа в сделку при реальной торговле не будет, следовательно, нет смысла резервировать деньги под стратегию.
 
Для любой рассчитываемой величины полезно рассчитать максимум, минимум, среднее значение и те же значения в процентах.
 
Своего рода изобретением алготрейдинга стали следующие параметры:
 
Профит фактор — отношение общей прибыли к общему убытку в процентах. Единица означает, что сумма прибылей равна сумме убытков. Параметр позволяет оценить устойчивость и стабильность торговой системы. Хорошими принято считать стратегии с профит-фактором 1,5.
 
Фактор восстановления — данный показатель отображает рискованность стратегии, он вычисляется как отношение полученной прибыли к максимальной просадке, показывает насколько успешно система восстанавливается после просадки. Есть мнение, что этот показатель должен быть больше 2, чтобы указывать на работоспособную систему, лучше будет та система, у которой выше фактор восстановления.
 
Существует множество других параметров для оценки эффективность торговых стратегий. Каждый сам выбирает для себя те параметры, на которые считает наиболее репрезентативными. Самое главное помнить, что идеальной торговой системы не бывает, нужно выбрать систему оптимальную, параметры тестирования которой будут наиболее соответствовать вашему торговому темпераменту и состоянию рынка.
 
Удачного трейдинга!

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once