Введение в Price Action. Часть 2

Доброго времени суток! Сегодня решил продолжить тему прайсэкшн. В предыдущих постах я говорил о том, что свечной график структурирует поток ордеров по времени и цене (для временных тф) или по каким-то другим параметрам (тик, рэндж, объем и т.д.). Моя задача, как трейдера, заключается в том, что я должен принимать решение о входе в сделку, используя доступную биржевую информацию – цену, время, объем. Price Action — это анализ, основанный на соотношении ценовых движений. Мы знаем, что цена движется, когда продавцы или покупатели уступают друг другу (кто-то берет дороже – кто-то дешевле). То есть те, кто берет лонг по рынку (могут уступить и купить дороже) сводится с лимитным продавцом, который никак не может уступить, так как выполняется точно по указанной цене. Аналогично с продажей по рынку, которая может пройти дешевле, исполнившись о встречный бай-лимит. Понимая специфику сведения ордеров, нетрудно догадаться, что крупные заявки будут оставлять за собою след в виде быстрых (время) и больших по объему (объем) свеч с крупными телами (цена) и хвостами.
Введение в Price Action. Часть 2 
 

Почему я выделил время объем и цену? Чем больший объем за наименьшее время пройдет по рынку, тем сильнее изменится цена. Price Action метод основывается на изучении этих параметров. Хочу отметить, что под Price Action я понимаю лишь прямую зависимость динамики цены от потока ордеров, а никак не знаменитые паттерны, которыми буквально кишат интернет-источники.

Когда я анализирую график, то пытаюсь найти больший объем сделок на меньшем ценовом промежутке чтобы выделить ценовой уровень в точке перелома. Это позволит более точно войти в позицию и поставить короткий стоп за этот объем. По поводу точек перелома я говорил уже ранее и повторюсь еще. 

Любой экстремум, который вы видите на графике старших ТФ по сути и является местом перелома. Ведь цена двигалась сначала в одном направлении, а затем в другом. К примеру, рынок растет. Покупатели толкают цену, уступая продавцам. В зоне положительных ожиданий (она находится выше ключевой точки о которой говорилось ранее), фиксируя прибыль, продают тем, кто входит в покупку вслед за движением цены. Но, когда волна покупок заканчивается и рынок замирает, эти опоздавшие трейдеры начинают закрывать свои позиции – кто то с небольшим плюсом, некоторые в ноль – счастливчики! Остальные же, испытывая страх больших потерь, кроются в минус, тем самым обеспечивая силой новую «волну» предложения. На рисунке ниже я попытался отобразить, что такое тест спроса на экстремуме.
Введение в Price Action. Часть 2
 На нем точка 1 – спрос пересилил предложение и цена обновила хай, в этом месте сосредоточены позиции покупателей(и это ключевая точка продавцов после разворота, но об этом позже), точка 2 – зона положительных ожиданий. Фиксация профита в этом месте (плюс не забываем продавцов, которые входят как в точке 1, так и в точке 2) двигает цену в точку 3 – зону страха. И теперь внимание, самый важный момент. Цена возвращается в точку 4 – зону комфорта покупателей из точки 1, и они предпочитают выйти с профитом после первого страха потерь, что и способствует дальнейшему снижению цены – точка 5. На возврате из зоны страха в зону комфорта мы как раз и видим тест – предпочтение выйти из позиции в плюс, вместо того, чтобы держать дальше. Объем, двинувший цену вверх – это ноль, выше профит, ниже – лосс. Первый переход через ноль в минус и возврат в положительную зону показывают, насколько силен страх потерь и разворот в том случае, если предшествующая доминантная сторона рынка предпочитает закрыть свои позиции, что и провоцирует разворот цены. Таким вот образом происходит смена направления ценовой динамики на экстремумах рынка.
Введение в Price Action. Часть 2
 

Экстремум, как объект моего анализа, включает в себя две составляющих – инициативу (перехай, перелоу) в первоначальную сторону и перелом, состоящий из теста и движения в обратную сторону. Находя ключевые точки по методу, о котором говорил ранее, я могу более точно находить «вход» некоторого объема, дальнейший его выход и, следовательно – уровень от которого буду совершать сделку с коротким стопом.

В следующем посте я продолжу говорить о прайс экшн и расскажу о типах ценовых движений, которые мы можем увидеть на графике.
Статья взята из моего блога по трейдингу sanitrader.ru 

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once