iqoption

Формальная и реальная стороны трейдинга

Точно так, как в математике, физике, химии, социологии и прочих науках формулы, графики, схемы, диаграммы и прочее представляют собой формализацию (модель) соответствующих природных или социальных процессов, так и в трейдинге – ценовые графики, бары, японские свечи, уровни, зоны, паттерны, индикаторы, осцилляторы, торговые стратегии и т.д., представляют собой модельную формализацию реальных торгово-финансовых процессов на рынке.

      Недавно ознакомился со статьёй +Sam Seiden «Думать как трейдер XLT», переведённую +Дмитрием Михайловым и размещённую на его сайте. В данной статье Сэм в который раз обратил наше внимание на необходимость понимания реальной картины живого рынка, на важность погружения в психологию торгующих масс. В частности, на психологию и эмоции, надежды и ожидания «новичков». Ведь мы должны в торговле стать на противоположную им сторону, рассуждая как профи: если «новички» боятся – мы должны быть жадными, а если они жадные – мы должны бояться, но действовать. А для этого нам нужен не просто формальный набор правил торговли, но и способность разгадывать эти самые эмоции на рынке.

      По сути, в данной статье Сэм разложил нам по полочкам (хоть и очень кратко) одну из типовых ситуаций на рынке, описав как формальную, так и реальную её стороны. Немного приоткрыл нам занавес в виде ценового графика, дав возможность заглянуть ЗА него. Попытаемся что-то к этому добавить, а кое-что детализировать.

  Формальная и реальная стороны трейдинга
Рис. 1. Торговля от зоны спроса по стратегии Price action 

      Итак, формальная сторона сделки. В соответствии с формальным алгоритмом торговой стратегии Price action заранее определена и начерчена на свечном графике зона спроса, сила которой (наличие больших ордеров профи) подсчитана и доказана с помощью формального «усилительного» подхода и, видимо, ещё чего-то, что академики держат в секрете, и что мы пытаемся разгадать)).

       Далее отложены ордера на покупку с правильно определёнными согласно формальным правилам уровнями Open, SL и ТР, а также рассчитанным исходя из допустимого риска размером лота. Предыдущий уровень спроса, видимо, академики не приняли в расчёт: это слабый уровень (см. уровень поддержки на рис. 1), поскольку сформирован во время ночной сессии Глобекс. Как известно, для этой сессии характерен очень низкий объём торгов по сравнению с основной сессией, в результате чего уровни, сформированные в сессию Глобекс, как правило очень легко пробиваться во время дневных торгов. Хотя кто-то из нас возможно принял бы в расчёт этот уровень, ведь по усилителям он тоже тянет на базу. (Кстати, +Дмитрий Михайлов провёл исследование и показал неэффективность азиатских баз на валютном рынке).

       Потом возврат цены к истинной жёлтой базе с классическим ложным пробоем классического уровня поддержки, и прекрасная отработка сделки с достижением запланированных целей. Все красиво и понятно, чётко в соответствии с формальным алгоритмом «академической» стратегии.

      Теперь более важное – реальная сторона сделки.


Продолжение в статье

trader2014.blogspot.com/2014/11/blog-post.html