Фьючерс на индекс РТС

Индекс РТС является основным показателем российского фондового рынка, по которому отслеживают общую экономическую ситуацию в стране. Рассчитывается индекс РТС на основе наиболее активных и хорошо развивающихся кампаний страны.

 

Состав компаний для расчета индекса РТС Фьючерс на индекс РТС

 

Из таблицы видно, что наибольший вес имеют акции Лукойла, Газпрома и Сбербанка, которые в сумме занимают около 45%. Проанализировав состав индекса можно придти к выводу, что большую его часть составляют компании нефтегазовой отрасли и финансового сектора, что в большой степени отражает специфику сырьевой экономики Российской Федерации. При желании инвестировать в индекс РТС инвестор может купить акции всех пятидесяти компаний, которые входят в состав индекса, в тех же пропорциях. Однако это не самый лучший способ, так как он будет сопровождаться большими затратами на комиссионные и потребует большого объема денежных средств. Наиболее приемлемым и распространенным способом инвестирования в индекс РТС это покупка фьючерса на индекс РТС Фьючерс на индекс РТС находится в списке самых популярных финансовых инструментов как среди российских трейдеров, так и трейдеров всего мира. Такая популярность фьючерса вызвана тем, что он является высоколиквидным и самым спекулятивным финансовым инструментом.

 

История возникновения фьючерса на индекс РТС

 

Фьючерс на индекс РТСТорговля фьючерсом РТС началась в 2005 году на срочном рынке РТС. В роли маркет-мейкеров по фьючерсу выступали компании КИТ-Финанс и Тройка-Диалог. Рзвитию торговли фьючерсом на индекс РТС в значительной степени поспособствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была излюбленной бумагой биржевых спекулянтов. После делистинга большинство трейдеров перешло с торговли акциями Газпрома и РАО на фьючерс РТС, после чего он стал наиболее ликвидным финансовым инструментом российского рынка. Сам индекс РТС измеряется в относительных единицах - пунктах. За 100 пунктов была принята суммарная капитализация 50 эмитентов на момент первого расчета, который состоялся 1 сентября 1995 года. В 2005 году методика расчета индекса была изменена и он стал рассчитываться в режиме реального времени, что позволило в секции срочного рынка FORTS запустить торговлю фьючерсом на фондовый индекс РТС

 

Динамика изменений значений индекса РТС Фьючерс на индекс РТС

 

Фьючерсный контракт на индекс РТС

Фьючерсный контракт является отражением ожиданий инвесторов по поводу стоимости самого индекса РТС, из-за этого значения фьючерса и индекса двигаются практически одинаково, но есть одно расхождение - фьючерсный контракт на индекс РТС волатильней своего базового актива. В официальном биржевом описании инструмента указано, что стоимость одного пункта равна $0,02 из этого следует, что рублевая стоимость контракта на индекс РТС можно рассчитать по формуле:

 

 

Для того чтобы купить фьючерсный контракт на индекс РТС нет необходимости вкладывать полную сумму, полученную в рублях. Вполне достаточно внести гарантийное обеспечение, которое составляет около 10-15% от стоимости контракта. При этом вариационная маржа (убыток или прибыль) будут списываться или начисляться на счет так, будто трейдером внесена полная стоимость контракта. Эта особенность дает эффект своеобразного плеча.

 

Торговля фьючерсом на индекс РТС

 

Фьючерс на индекс РТССуществует огромное количество способов торговли фьючерсным контрактом на индекс РТС, но наиболее популярные из них это вутридневная торговля и скальпинг. На этом инструменте торгует множество дейтрейдеров, скальперов и торговых роботов. Все они нацелены на торговлю импульсных движений и взятие небольшой прибыли. В биржевом стакане фьючерса на РТС новичку трудно что-либо увидеть так как заявки то появляются, то исчезают и большой контраст определить крайне сложно из-за того что никто не хочет "светить" свой торгуемый объем. Но с течением времени и появлением опыта некоторым трейдерам удается успешно скальпировать данный финансовый инструмент. Удобство торговли на фьючерсе РТС заключается в том что он обладает хорошей волатильностью и ликвидностью, поэтому на нем можно торговать достаточно крупные объемы без какого-либо влияния на цену контракта. Для торговли скальперы часто используют ленту, стакан и инструменты имеющие высокую степень корреляции с фьючерсов на индекс РТС. В биржевом стакане трейдеры выслеживают крупные заявки для того чтобы к ним присоединиться, а в качестве поводырей используют мировые индексы такие как DAX или S&P500.

 

Поводыри для торговли фьючерса на индекс РТС

 

Для того чтобы успешней торговать фьючерсом на индекс РТС можно использовать "поводырей". для этого нужно отслеживать следующие основные инструменты, которые оказывают прямое влияние на ценовую динамику фьючерса на индекс РТС: MOEX, нефть, евро/доллар, доллар/рубль, S&P500 и DAX. Нужно помнить о том, что фьючерс на доллар/рубль является зеркальным отражением фьючерса на индекс РТС, следовательно, если доллар/рубль пойдет вверх, то фьючерс на индекс вниз и наоборот. наиболее сильным сигналом поводырей считается момент, когда они все выстраиваются в одну сторону. Это случается крайне редко поэтому нужно обращать внимание на каждого поводыря в отдельности, имея ввиду то, что в разное время торговой сессии они имеют разное влияние на фьючерс на индекс РТС. 10:00 - 11:00 МСК создается вектор исходя из внешнего фона из-за того, что закупаются крупные игроки. Основные поводыри в это время: нефть, евро/доллар и S&P500 10:00 - 13:00 МСК сильное влияние оказывает доллар/рубль 11:30 - 15:30 МСК значительно увеличивается влияние MOEX 12:00 - 13:00 МСК наилучшая корреляция с DAX 14:00 - 16:00 МСК наибольшее влияние оказывают новости После 16:00 МСК после открытие американской торговой сессии набирает влияние S&P500 После 17:00 МСК самое сильное влияние S&P500, евро/доллар, доллар/рубль

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once