Принцип Парето (20/80) в трейдинге

Наверняка все слышали про принцип Парето. Звучит он следующим образом: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата».
Аяз Шабутдинов вообще довел эти цифры до значения 4 на 96. Мне довелось посетить его конференцию, где он привёл множество доказательств работоспособности этого соотношения.

 

Хейтеры начнут возмущаться: “Эй, Максимка! Не гони! Каким образом данный закон можно применить к сфере фондового рынка?”.
Тише, тише пацаны. Ща всё расскажу.

Раньше я много работал. Трейдал около 10 стаков за день. Направления были в обе стороны, и лонг и шорт. Первые сделки были с самого открытия в 9:31 по NY. Естественно, результаты оставляли желать лучшего. Уже к 10 утра по NY я каждый день был в минусе. Что самое интересное, к концу рабочего дня я умудрялся отбивать эти минусы.
И однажды у меня созрел вопрос: “Эй, чувак! Раз ты можешь отбить минус $300 за день - это ведь значит, что ты каким-то образом зарабатываешь эти $300. Если не доводить дело с самого утра до минус $300, то ты можешь закрыться плюс $300”. Всё логично и даже банально. Но в тот период для меня это было озарением. Оставалось выяснить, как я залажу в минус и каким образом отбиваюсь. 

 

Я начал анализировать все свои записи, по каждому стаку (благо таких записей накопилось уйма). Выяснилось, что в течение рабочего дня на 9 стаках я теряю деньги, а на одном отбиваю весь дневной минус. ТОЛЬКО ОДИН СТАК давал мне заработать деньги и отбить минус, который я успел накопить на остальных девяти. ОДИН СТАК! ОДИН! Один хороший шортовый сетап.
Не долго думая я стал трейдать всё меньше и меньше и исключительно в шорт. Я исключил “говно-трейды” из своей работы, которые отнимали у меня деньги, время и нервы. Это помогло. Вот он закон Парето на живом примере.

 

На данный момент я всегда трейдаю один стак в течение дня (если, конечно, складывается ситуация, подходящая под мои собственные правила). Бывает и 3 дня без трейдов.
Ну максимум 2 стака за день. Если я начинаю пренебрегать данным правилом, то результат известен заранее - потеря денег.

Данный закон работает. Причем, в любой сфере человеческой жизни. Нужно только уметь им пользоваться. Я научился. 

 

Полезно раз в месяц перечитывать важнейшие следствия закона Парето:
  • Значимых факторов немного, а факторов тривиальных множество — лишь единичные действия приводят к важным результатам.
  • Большая часть усилий не даёт желаемых результатов.
  • То, что мы видим, не всегда соответствует действительности — всегда имеются скрытые факторы.
  • То, что мы рассчитываем получить в результате, как правило, отличается от того, что мы получаем (всегда действуют скрытые силы).
  • Обычно слишком сложно и утомительно разбираться в том, что происходит, а часто это и не нужно — необходимо лишь знать, работает ваша идея или нет, и изменять её так, чтобы она заработала, а затем поддерживать ситуацию до тех пор, пока идея не перестанет работать.
  • Большинство удачных событий обусловлено действием небольшого числа высокопроизводительных сил; большинство неприятностей связано с действием небольшого числа высокодеструктивных сил.
  • Большая часть действий, групповых или индивидуальных, являет собой пустую трату времени. Они не дают ничего реального для достижения желаемого результата.

 

P.S. Никого не призываю повторять и следовать моим советам. У каждого свой стиль торговли. Для кого-то и 50 трейдов за день мало, и на всех пятидесяти удаётся заработать деньги.Я просто пишу заметки из своей личной жизни.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: main/v_footer.php

Line Number: 25

Backtrace:

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/views/main/v_footer.php
Line: 25
Function: _error_handler

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Base.php
Line: 38
Function: view

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/application/controllers/Blog.php
Line: 229
Function: render_single

File: /home/infoption.ru/www/infoption.ru/index.php
Line: 300
Function: require_once