iqoption

Как поймать тренд

Достаточно ли одной интуиции для успешной торговли? Действительно ли нужно использовать индикаторы, графические модели и торговые системы? Постараемся ответить на эти вопросы в данной статье.

 

Все стараются найти способ торговать в направлении наиболее динамичных трендов, в надежде увидеть, как цена (и наш торговый счет) резко рванет в нашу сторону. Чтобы реализовать это, некоторые трейдеры используют модель следования по тренду. Другие же предпочитают контр-трендовые или разворотные методы торговли, при которых ищутся предстоящие изменения направления движения еще до того, как они проявляются на графике. Инструменты для достижения этих целей разнообразны. Существует множество технических индикаторов, которые пытаются предсказывать изменение моментума, скрытую слабость или силу, недооцененные изменения объемов или базовый тренд.

 

Кроме того, существует ценовой подход. Мы можем попытаться выявить ценовые модели, которые успешно проявили себя в прошлом, постараться обозначить волны на ценовых графиках, использовать график "крестики-нолики", чтобы устранить шум колебаний цены, или использовать одновременно несколько доступных методов. Но несмотря на существование всех эти способов работы с рыночными данными с целью получения преимущества, ни один из них не завоевал 100% репутации. Одним из самых больших преимуществ современных автоматизированных технологий торговли является то, что мы можем протестировать все, что имеет количественное выражение, чтобы увидеть, работает ли это на самом деле сегодня или в прошлом. Но выше ли эффективность таких стратегий входа по сравнению со случайными входами?

 

Грааль в трейдинге

 

Если бы один какой-то метод был на голову выше остальных, о нем бы узнали все, и его преимущество быстро исчезло. Существует ли способ войти в динамичный тренд, не посвящая остаток нашей жизни поискам трейдерского грааля? Существует. Он основан на поддержании простоты; фокусировании на стратегии выхода, а не входа; и расширении своих горизонтов для ловли тренда, независимо от того, где он происходит.

 

В данной статье подробно остановимся на этих трех критичных аспектах успешной торговли, чтобы вы смогли подчистить свой торговый арсенал и заняться действительно тем, к чему вы стремитесь - ловить тренд.

 

Все гениальное просто

 

Большинство практикующих трейдеров время от времени поиском так грааля. У них в арсенале имеется обширная библиотека литературы по различным методам торговли и освоению рынка. Трейдеру, в конечном счете (хотя это никогда не заканчивается), эти поиски необходимы, чтобы прийти к некоторым умозаключениям о том, что работает на рынке. Наиболее правильным выводом будет: на рынке работает все и ничего. На что бы ни опирался трейдер в своей работе: теория волн Элиотта, графики "крестики-нолики", облака ишимоку, системы скользящих средних, адаптивные методы, пробойные модели, разворотные системы, уровни Фибоначчи, модели волатильности, объемный анализ, углы Ганна, системы следования по тренду и другие. Оказывается, что все они иногда работают, и все они иногда не работают. Ни одна из них не даст каких-то невероятных преимуществ в нахождении крупных движений до их начала. Также ни одна из этих систем не даст хорошего предупреждения о том, что рынок входит в период, когда торговать не следует.

 

Все вышесказанное приводит к умозаключению о том, что дело не в системе, а в рынке. Когда рынок находится в тренде, все работает и можно заработать. Когда на рынке тренда нет, приходится бороться за крохи, изо всех сил стараясь избежать болезненных просадок на торговом счете. В этом нет особой новизны; каждый знает, что основные деньги зарабатываются в периоды сильного рынка. Но это говорит о следующем: прекратите чрезмерно беспокоиться о методе, который вы используете в торговле. Где-то в глубине души вы понимаете, когда рынок находится в тренде. Когда все ходит, достаточно одного взгляда на график, чтобы понять, что есть хороший тренд.

 

Является ли граалем VIX?

 

Если вы торгуете, то знаете о VIX (индекс волатильности). Если этот индикатор имеет очень низкое значение, то все участники рынка довольны. Это должно означать, что достигнута вершина. Безусловно, низкое значение VIX давало хорошее понимание о приближающейся вершине, как это показано зелеными вертикальными линиями на рисунке 1. Но если бы вы полагались на низкие значения VIX, то лишили бы себя двух самых больших движений рынка, которые произошли за последние два десятилетия - в 1991–2000 и в 2004–2007, что показано красными вертикальными линиями. Это именно те движения, которые мы стараемся поймать.

 

Рисунок 1

 

Из этого следует, что лучше придерживаться базового подхода. Вы почувствуете ответ где-то внутри себя. Если рынок находится в тренде, вы сможете это увидеть и почувствовать. Но здесь мы сталкиваемся с еще одним препятствием на пути трейдера. Трейдерам присуще сомневаться в долговечности текущего тренда. Гораздо более увлекательно и заманчиво постараться поймать разворот тренда, чем участвовать в установившемся движении. Первые выглядят как герои. Вторые - как пытающиеся выехать за счет других. Но их банковские счета скажут совсем о другом. Если вы хотите быть успешным в торговле, нужно избавиться от таких взглядов. Только так вы сможете найти в себе мужество присоединиться к сильнейшим трендам.

 

Вот забавный факт для вас. Знаете ли вы, что рынок никогда не давал нам движение 50%, не дав сначала 10%? Еще один. Наиболее динамичные движения, как правило, чрезвычайно однонаправленны. Именно поэтому они динамичны. Так почему бы не действовать просто и покупать на рынках, которые проявляют впечатляющую силу в одном направлении? Это позволит вам принять участие в самых лучших трендовых движениях.

 

Сила в одном направлении

 

Был проведен анализ самых сильных, наиболее динамичных движений, которые случались за последние два года в 26 наиболее популярных биржевых фондах рынка. Самые сильные тренды имели место в ETF, приведенных в таблице на рисунке 2. Давайте взглянем на некоторые графики этих динамичных движений.

 

Рисунок 2

 

Каждый динамичный тренд начинается с 10% прироста.

 

Рисунок 3

 

График на рисунке 3 показывает UNG (природный газ) и крупный нисходящий тренд, который развился с вершины в 2011 году. Поговорим о динамичном движении. Было движение примерно с 50 до 15 в течение 11 месяцев, когда нисходящее направление тренда не вызывало сомнений. Вам не нужен RSI или оптимизированный конверт 20-дневной скользящей средней, чтобы понять, что это был понижающийся тренд.

 

Отличное движение по второстепенным товарам

 

Рисунок 4

 

На рисунке 4 приведен график XLY (второстепенные товары). Так же, как и на рисунке 3, вы видите точку, где движение дало прирост 10%, и можете наблюдать, что произошло потом. Это движение не было очень прямым, но прирост 58% оправдывает просадку 10% в любой точке.

 

В золоте пока тренда нет

 

Рисунок 5

 

Сравните графики на рисунках 3 и 4 с графиком SPDR Gold Trust Shares (GLD) на рисунке 5. Это не похоже на тренд, вам не нужен индикатор или какая-то методика, чтобы понять, когда колебания цены превратятся в тренд.

 

Покупайте сильные однонаправленные движения и следуйте им. Если тренд не очевиден, не вмешивайтесь. Идея не в том, чтобы использовать прирост 10% в качестве сигнала входа. Идея в том, что должна быть простота, должно быть нечто, что почти всегда согласуется с вашими базовыми оценками наличия тренда на рынке.

 

Я вошел в позицию по тренду, что дальше?

 

Выход даже более интересен, чем вход. Вы можете освоить искусство входа, но вылететь в трубу, если не знаете, когда нужно остановиться. Но научиться правильно выходить из позиций не так сложно, как кажется. Наиболее динамичные движения, как правило, однонаправленны. Поэтому, если вы их поймали, то можете использовать любую просадку как повод для выхода. Безусловно, при таком методе можно выйти из тренда слишком рано, но учитывая, что большинство самых динамичных движений очень однонаправленны, не взять полное движение - это нормально.

 

Самое главное - всегда строго придерживайтесь своего риска. Просто следуйте простому правилу: выбирайте размер позиции так, чтобы риск всегда составлял около 2% от суммы баланса счета, и используйте значимый уровень стопа (например, пробитие поддержки или предупреждение Фибоначчи). Гораздо легче войти в позицию, зная, что, в самом худшем случае, вы потеряете 2% от своего портфеля. И вы заметите, что спать ночью будете гораздо спокойней.

Трейдеры, как правило, стремятся избегать убытков, как чумы. Но это не правильно. Ошибки будут всегда, чтобы вы ни делали. Воспринимайте убытки как издержки бизнеса. Легче всего достичь этого, избегая делать прогнозы. Не стройте ожиданий. Единственное, что вы можете сказать, входя в уже сформировавшееся динамичное движение: движущееся тело стремится продолжать движение. Когда это движение заканчивается, больше нет смысла оставаться в позиции, независимо от достигнутого к тому моменту результата сделки.

 

Расширяйте свои горизонты

 

Сложно поймать хороший тренд, если вы ограничиваетесь всего несколькими финансовыми инструментами. Если вы торгуете золото, этот рынок не благоприятствовал вам в течение последних двух лет. Если вы ослабили свои требования к рискам, вам повезло, если вы еще продолжаете торговлю! Нужно иметь в своем распоряжении как можно больше трендов, если вы не хотите увязнуть в мертвом и губительном для вашего счета рынке. К счастью, с набирающими популярность биржевыми фондами, все в наших руках. Если вам нравится торговать нефть, можете ее торговать, не беспокоясь о микро-рисках отдельной нефтяной компании. И вам не нужно понимать изменения в законодательстве Бразилии или колебания объемов добычи природного газа, чтобы торговать. Вам нужно лишь знать, имеет ли место на рынке сильный восходящий тренд.

Для трейдера жизненно необходимо отслеживать большое количество финансовых инструментов, чтобы найти в них самые динамичные движения. Если американский рынок акций входит в фазу депрессии, и вы не можете поймать пробой в Dow Jones Industrial Average (DJIA), не нужно этого делать. Переместите свое внимание на другие индексы, ETF или отдельные акции с установившимся трендом и прокатитесь на нем. Можете быть уверены, что динамичные движения происходят всегда. Используйте простой подход, чтобы находить такие движения. Придерживайтесь коротких и четко определенных рисков. Будьте готовы торговать любой инструмент, в котором наблюдается активность.