iqoption

Как предсказать сильное движение цены

Часто, пытаясь принять решение в процессе торговли, мы упорно смотрим на график, часто не находя там ответа. В данной статье представлен один из способов, который поможет логически взглянуть на рынок и принять торговое решение на основании самостоятельно полученных данных.

 

Открытие дей-трейдером позиции на выбранном инструменте зачастую подобно спуску по неосвещенной лестнице: вы знаете, что здесь должна быть следующая ступенька, но будете уверены в этом лишь когда ощутите ее под ногой. В трейдинге точно так же. Пока цена не достигнет предполагаемой цели, никогда нельзя быть уверенным, что она туда дойдет. Вы сидите в позиции с определенной долей страха, потому что опыт и графики говорят вам, что случаются большие движения, и, значит, ваша прибыль должна быть больше. Вы хотите и дальше держать позицию, она прибыльна и защищена стоповым ордером. Время идет, и без видимых причин вы больше не можете ждать, пока цена пойдет дальше. Неопределенность убивает. Вы выходите из позиции и наблюдаете, как цена действительно продолжила движение в предполагаемом направлении. С другой стороны, из опыта вы знаете, что прибыль может превратиться в убыток.

 

Неопределенность в трейдинге

 

Где провести грань между прибылью, еще большей прибылью и отсутствием прибыли? Одно можно сказать наверняка: борьбу с неопределенностью приходится вести постоянно. Некоторые трейдеры применяют циклический анализ, чтобы предсказать развороты рынка. Банки и институционалы, благодаря доступу к информации, знают, что некоторые компании и хедж-фонды переводят деньги по всему миру в определенное время, в один и тот же день недели или месяца, что приводит к движению рынка в одном направлении. На фьючерсных рынках часто наблюдаются ценовые разрывы. Графические модели также заставляют цены двигаться в направлении так называемой расчетной цели. По разным причинам, на глобальных рынках есть дни, когда направленные движения больше, чем в другие.

 

Возьмем типичный барный график и найдем цену открытия или воспользуемся временной отметкой 00:00 (полночь) в качестве точки отсчета. Мы заметим, что цена пошла выше или ниже. Мы также заметим, что в большинство дней некоторые рынки, например, валютные или товарные, показывают хорошие движения в 20-30 пунктов выше или ниже цены открытия. А в некоторые дни это может быть даже 100 пунктов выше или ниже цены открытия.

 

Это происходит ежедневно при входе в рынок краткосрочных покупателей, продавливающих цену вверх к точке, где долгосрочные инвесторы входят в рынок или вынуждены закрывать позиции. Но суть в том, что цена инструмента будет двигаться вверх, пока последний покупатель не войдет в рынок, или вниз, пока не войдет последний продавец.

 

Метод диапазона открытия

 

Методы торговли с использованием диапазона открытия могут быть различными. Обязательных условий нет, каждый трейдер имеет собственные предпочтения. Но если вы используете один интервал времени, скажем - 30 минут, можно создать хорошую стратегию для торговли и исследования предпочитаемых торговых инструментов, улучшив, таким образом, эффективность своего трейдинга.

Возьмем, к примеру, диапазон открытия на интервале в 120 минут на рынке форекс или 30 минут на рынке облигаций с фиксированным доходом и рассмотрим его на 30-минутном графике. Мы заметим, что еженедельно, в определенные дни, имеются существенные движения выше или ниже уровня этого диапазона открытия. Последовательно просмотрите такие краткосрочные графики за каждый из предыдущих дней, применяя диапазон открытия, и вы поймете, насколько хорошо этот метод выявляет предрасположенность к возникновению направленного движения. Конечно, есть дни, когда цена просто стоит в рейндже или незначительно блуждает вокруг диапазона открытия и возвращаясь в него. Такие слабые дни зачастую случаются перед днями с большой активностью.

 

Но данный метод диапазона открытия, при более подробном изучении, может дать важное понимание ожидаемого движения рынка. Такая информация может дать нам ключ к определению дней и недель в году, в которые цена движется лучше всего. Можно заметить, что на некоторых рынках есть дни недели, а также недели и месяцы в каждом году, когда движение лучше, чем в остальные недели и месяцы. Если вы реалистично примените диапазон открытия к графику и посмотрите на историю, то заметите это. Но нужно быть реалистом в этом отношении. 5-минутный диапазон открытия даст только информацию о движении в дни, когда цена выходила вверх или вниз за пределы диапазона открытия. Применив интервал 30 минут, вы получите точную картину рынка, на котором есть дни и недели с движениями лучше, чем в другие дни и недели. Существуют определенные дни недели, когда можно ожидать хорошего, устойчивого движения в одном направлении.

 

Проведение такого исследования, как и во многих других вопросах технического анализа, является трудоемкой задачей. Но занявшись этим, вы выработаете чувство рынка и сможете выявить также другие важные аспекты рынка, о которых даже не догадывались, когда просто смотрели на график.

 

Как это применять на практике?

 

В качестве примера, я возьму 30-минутный диапазон открытия. Критерии для диапазона открытия нужно определить заранее. Я бы просто прошелся по инструментам, которые обычно торгую, и посмотрел, какое дневное движение можно считать обычным. Движение на 50 пунктов вверх или вниз может не подойти для 30-минутного диапазона открытия, но оказаться пригодным для 15-минутного.

 

В данной статье для того чтобы продемонстрировать, как найти дни и недели с наилучшим движением использованы облигации. Проведенный анализ на облигациях, используя данный метод, обнаружено, что четверг - самый лучший день недели, а октябрь и ноябрь - лучшие месяцы в году. Анализ истории по облигациям за 5 лет, с использованием 30-минутного барного графика, помог выявить самые сильные и лучшие движения в 30-минутном диапазоне открытия.

 

Вот как нужно находить наилучшие дни и недели в году. Берем диапазон открытия, например, на облигациях за 30 минут. Отмечаем верхнюю и нижнюю цены этого 30-минутного диапазона. Затем ищем движения выше и ниже диапазона открытия. Можно задать дополнительный критерий выхода из диапазона, например, установив маркер на 10 пунктов выше или ниже. Когда рынок достигнет этого уровня, считаем пункты, которые цена пройдет выше или ниже его, кратно 20.

 

Например, диапазон открытия на облигациях 18 ноября 2013 был: хай -14173, лоу - 14164. Маркеры для начала отсчета будут иметь значения: 14183 выше и 14154 ниже диапазона открытия. От этих двух уровней считаем тики вверх или вниз кратно 20 (рисунок 1). Если цена проходит 60 пунктов вниз от 14156, такое движение можно считать отличным. Если цена проходит всего 10 пунктов вниз от 14156, такое движение можно считать слабым. Промежуточные движения можно классифицировать как хорошие и очень хорошие.

 

Рисунок 1

 

Такую классификацию устанавливаем для каждых 20 пунктов, пройденных ценой за пределами диапазона открытия. Подобная рейтинговая шкала позволяет выделить дни, которые оказались лучше других, и найти самые лучшие недели в месяце и месяцы в году. На рисунке 2 можно увидеть самые лучшие месяцы, имеющие наиболее существенные движения внутри дня за пределами 30-минутного диапазона открытия для облигаций.

 

Рисунок 2

 

Когда мы используем подобную рейтинговую систему для движений, взгляд в будущее или спуск по ступенькам в темноте уже не представляются такими неопределенными, потому что эти рейтинги дают нам представление о том, чего можно ожидать от данного инструмента. Это помогает увидеть потенциально возможное развитие событий. Скажем, вы вошли в позицию, и она прибыльна. Позже вы обнаруживаете, что статистические данные являются положительными для вас и подтверждают ваши ожидания. Согласно составленному вами рейтингу, цена должна сделать хорошее движение. Вы можете продолжать оставаться в позиции или даже увеличить ее.

 

Конечно, есть дни, когда цена просто стоит в рейндже или незначительно блуждает вокруг диапазона открытия и возвращаясь в него. Такие слабые дни зачастую случаются перед днями с большой активностью. Многие краткосрочные трейдеры используют диапазон открытия для оценки своих позиций в дни значительной активности. Другими словами, они будут покупать в точке выше или шортить в точке ниже границы диапазона открытия. Они также установят стоповые ордера на противоположной стороне диапазона открытия на случай, если окажутся неправы.

 

После того, как исследование завершилось, было замечено, что многие рыночные движения (сила рынка) появляются в определенное время дня. Выяснилось, что 10:00 GMT и 13:30 GMT - это время, явно отличающееся от других, когда наблюдался значительный рост объемов. Исследование также показало, что движения часто концентрируются в районе данных, особенно, относительно занятости в несельскохозяйственной сфере. Эти данные, как правило, помогали цене продолжать движение в заданном направлении после пересечения границ диапазона открытия.

 

Дни в которые происходит разворот цены

 

Вторым и, вероятно, наиболее важным аспектом исследования является то, что оно дало ключ к пониманию разворотных дней. Разворотными называются дни, когда цена выходит из диапазона открытия вверх или вниз, а затем, в течение дня, внезапно возвращается в диапазон открытия и пробивает его с противоположной стороны.

 

Обнаружено, что если облигации возвращались в диапазон открытия и выходили с противоположной стороны на 10 пунктов, то цена затем продолжала движение еще не менее, чем на 10 пунктов.

 

Изучив это явление на 5-летнем периоде времени, я обнаружил, что вероятность того, что такое движение не сделает еще 10 тиков, составляет 8%. Т.е. вероятность неудачи - 8%! На рисунке 3 можно увидеть, как происходили развороты в облигациях по месяцам.

 

Рисунок 3

 

Теория случайного движения цены снова поставлена под сомнение. Но проблема заключается в том, что саму сделку тяжело осуществить, потому что цена внезапно идет в неправильном направлении. Зачастую движение является неожиданным, потому что задеваются стопы, и в этот момент все одновременно начинают панически выходить из позиций. Именно такие быстрые движения зачастую вносят сумятицу. Поэтому важно уметь работать различными видами ордеров, как маркет-ордерами, так и лимитными. Иначе вы не совершите сделку или сделаете это не достаточно быстро.

Будьте готовы посвятить некоторое время просмотру барных графиков и выработке собственных критериев, которых затем будете придерживаться. Такое исследование даст вам нужные ответы, но при этом возникнут дополнительные вопросы. Нужно понимать, что все это - путь к улучшению стратегии торговли.